• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФКН
Контакты

119017 Москва, М.Ордынка, 17, стр. 1
телефон: +7(495)772-95-90*22237
e-mail: wec@hse.ru

 

Руководство

Научный руководитель — Григорьев Леонид Маркович

 

Заместитель руководителя — Супян Наталия Викторовна

 

Заместитель руководителя — Клочко Ольга Александровна

 

Менеджеры

Муленко Ольга Михайловна


Холщева Арина Андреевна

 

Секции

секция мировой экономики — Мозиас Петр Михайлович

 

cекция энергетических и сырьевых рынков — Крюков Валерий Анатольевич

 

cекция международного бизнеса — Лавров Сергей Николаевич

 

cекция торговой политики — Портанский Алексей Павлович

 

cекция глобального экономического регулирования — Зуев Владимир Николаевич

 

Партнеры

Книга
Статистика

Мхитарян В. С., Дуброва Т. А., Минашкин В. Г. и др.

М.: Издательский центр «Академия», 2017.

Статья
Влияние либерализации сферы услуг на участие стран БРИКС в глобальных цепочках добавленной стоимости

Бирюкова О. В., Воробьева Т. В.

Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2017. № 3. С. 93-113.

Глава в книге
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ КАК НОВАЯ СТУПЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН СНГ. ПЕРВЫЕ ИТОГИ (2015 – 2016 гг.)

Плотников А. Ю., Куликова Н. И.

В кн.: Бухгалтерский учет, статистика и аудит: вызовы времени: сб. науч. статей. М.: МГИМО-Университет, 2017. С. 124-140.

Препринт
Could the Bank of Russia Implement Strategic Indicators to Improve its Effectiveness?

Larionov A.

Public and Social Policy. WP BRP Series. НИУ ВШЭ, 2017. No. WP BRP 10/PSP/2017.

Доклад В.Р.Евстигнеева «Дискретная или непрерывная картина будущего? Межвременная (не)состоятельность ценовых ожиданий на рынке производных инструментов»

Мероприятие завершено
21 апреля в 18-00 на очередном открытом научно-исследовательском семинаре департамента мировой экономики НИУ ВШЭ выступит д.э.н., профессор Владимир Рубенович Евстигнеев с докладом «Дискретная или непрерывная картина будущего? Межвременная (не)состоятельность ценовых ожиданий на рынке производных инструментов».

В выступлении будет представлено явное нестационарное решение диффузионного уравнения Фоккера - Планка для функции плотности вероятности базового актива. От неё мы перейдём, основываясь на формализме Якверта, к явному выражению функции плотности вероятности риск-нейтрального распределения, что позволит нам – далее – провести численную оценку скалярных параметров плотности путём минимизации отклонений аналитических оценок премий опционов на покупку и продажу от эмпирически наблюдаемых цен соответствующих опционов на американском фондовом рынке. Повторяя эту процедуру в отношении различных сроков исполнения опционов, мы получим, таким образом, целый ряд решений эволюционного уравнения для одного и того же подлежащего актива (базового инструмента). После этого наша задача сведётся к выяснению вопроса о том, достаточно ли близки между собой окажутся проекции этих операторов на t=0 («настоящее время») и на «бесконечно удалённый временной горизонт» (стационарные решения). Если проекции окажутся статистически различимыми («существенно различными»), это будет означать временную неоднородность ожиданий участников срочного рынка. В известном смысле, Модильяни победит Хикса в давнем споре о существовании «когорт», или типов, инвесторов на финансовом рынке.

О докладчике:

Владимир Рубенович Евстигнеев, д.э.н., профессор НИУ ВШЭ с 2006 г., зав. кафедрой (2007-2016 гг.), руководитель секции (2016 г. по наст. вр.) «Мировые финансы»; автор семи монографий и более 120 статей о прогнозировании финансового рынка.

Место проведения: ул. М. Ордынка 17/1, ауд. 315.

Рабочий язык семинара - русский.

Приглашаются все желающие.