Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.
119017 Москва, М.Ордынка, 17, стр. 1
телефон: +7(495)772-95-90*22237
e-mail: wec@hse.ru
Гохберг Л. М., Веселитская Н. Н., Вишневский К. О. и др.
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2023.
Ларионов А. В., Подвойский Г. Л.
Мир новой экономики. 2023. № 1. С. 94-102.
Zuev V. N., Ostrovskaya E., Simonova M.
In bk.: World Economy and International Business Theories, Trends, and Challenges. Springer, 2023. Ch. 27. P. 563-583.
Яковлев А. А., Фрейнкман Л. М., Ершова Н. В. и др.
Институциональные проблемы российской экономики. WP1. НИУ ВШЭ, 2023. № 01.
В своём выступлении профессор В.Р. Евстигнеев представил явное нестационарное решение диффузионного уравнения Фоккера-Планка для функции плотности вероятности базового актива. От неё был сделан переход, основываясь на формализме Якверта, к явному выражению функции плотности вероятности риск-нейтрального распределения, что позволило – далее – провести численную оценку скалярных параметров плотности путём минимизации отклонений аналитических оценок премий опционов на покупку и продажу от эмпирически наблюдаемых цен соответствующих опционов на американском фондовом рынке. Повторяя эту процедуру в отношении различных сроков исполнения опционов, был получен, таким образом, целый ряд решений эволюционного уравнения для одного и того же подлежащего актива (базового инструмента).
После этого задача свелась к выяснению вопроса о том, достаточно ли близки между собой оказываются проекции этих операторов на «настоящее время» (t=0) и на «бесконечно удалённый временной горизонт» (стационарные решения). Если проекции оказываются статистически различимыми («существенно различными»), это означает временную неоднородность ожиданий участников срочного рынка. В известном смысле, Модильяни побеждает Хикса в давнем споре о существовании «когорт», или типов, инвесторов на финансовом рынке.
Открытые научно-исследовательские семинары департамента мировой экономики предоставляют возможность сотрудникам департамента и приглашённым исследователям рассказать коллегам и студентам о своих научных достижениях и о развитии текущих исследований.
Цикл семинаров 2016-2017 академического года завершится в мае выступлением профессора базовой кафедры ВО «Автопромимпорт» факультета мировой экономики и мировой политики А.Ю. Подчуфарова с докладом «Оценка и управление конкурентоспособностью, теория и практика применения».