• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

119017 Москва, М.Ордынка, 17, стр. 1
телефон: +7(495)772-95-90*22237
e-mail: wec@hse.ru

Руководство
Департамент мировой экономики: руководитель Макаров Игорь Алексеевич
Департамент мировой экономики: научный руководитель Григорьев Леонид Маркович
Заместитель руководителя Судакова Юлия Михайловна
Секции
Секция мировой экономики Мозиас Петр Михайлович
Секция энергетических и сырьевых рынков Крюков Валерий Анатольевич
Секция торговой политики Портанский Алексей Павлович
Секция глобального экономического регулирования Зуев Владимир Николаевич

Партнеры

Статья
Оценка эффективности водоканалов

Долматов И. А., Шеваль Ю. В.

Городские исследования и практики. 2025. Т. 10. № 2. С. 134-149.

Глава в книге
Валовой внутренний продукт и экономический рост

Бондаренко К. А., Стародубцева М. Ф., Куприянов А. и др.

В кн.: Макроэкономика. Практикум странового анализа. М.: НИЦ Инфра-М, 2025. Гл. 2.1. С. 102-192.

Выступление профессора В.Р. Евстигнеева в цикле семинаров департамента мировой экономики

В рамках цикла открытых научно-исследовательских семинаров департамента мировой экономики выступил д. э. н., профессор В.Р. Евстигнеев с докладом «Дискретная или непрерывная картина будущего? Межвременная (не)состоятельность ценовых ожиданий на рынке производных инструментов».

В своём выступлении профессор В.Р. Евстигнеев представил явное нестационарное решение диффузионного уравнения Фоккера-Планка для функции плотности вероятности базового актива. От неё был сделан переход, основываясь на формализме Якверта, к явному выражению функции плотности вероятности риск-нейтрального распределения, что позволило – далее – провести численную оценку скалярных параметров плотности путём минимизации отклонений аналитических оценок премий опционов на покупку и продажу от эмпирически наблюдаемых цен соответствующих опционов на американском фондовом рынке. Повторяя эту процедуру в отношении различных сроков исполнения опционов, был получен, таким образом, целый ряд решений эволюционного уравнения для одного и того же подлежащего актива (базового инструмента).

После этого задача свелась к выяснению вопроса о том, достаточно ли близки между собой оказываются проекции этих операторов на «настоящее время» (t=0) и на «бесконечно удалённый временной горизонт» (стационарные решения). Если проекции оказываются статистически различимыми («существенно различными»), это означает временную неоднородность ожиданий участников срочного рынка. В известном смысле, Модильяни побеждает Хикса в давнем споре о существовании «когорт», или типов, инвесторов на финансовом рынке.

Открытые научно-исследовательские семинары департамента мировой экономики предоставляют возможность сотрудникам департамента и приглашённым исследователям рассказать коллегам и студентам о своих научных достижениях и о развитии текущих исследований.

Цикл семинаров 2016-2017 академического года завершится в мае выступлением профессора базовой кафедры ВО «Автопромимпорт» факультета мировой экономики и мировой политики А.Ю. Подчуфарова с докладом «Оценка и управление конкурентоспособностью, теория и практика применения».