• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

119017 Москва, М.Ордынка, 17, стр. 1
телефон: +7(495)772-95-90*22237
e-mail: wec@hse.ru

Руководство

Департамент мировой экономики: руководитель Макаров Игорь Алексеевич

Департамент мировой экономики: научный руководитель Григорьев Леонид Маркович

Заместитель руководителя Супян Наталия Викторовна

Заместитель руководителя Клочко Ольга Александровна

Менеджер Муленко Ольга Михайловна

Секции

Секция мировой экономики Мозиас Петр Михайлович

Секция энергетических и сырьевых рынков Крюков Валерий Анатольевич

Секция торговой политики Портанский Алексей Павлович

Секция глобального экономического регулирования Зуев Владимир Николаевич

Партнеры

Глава в книге
Современные системы менеджмента качества (на примере компании Тойота)

Щитова С. А., Растворцева С. Н.

В кн.: Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации. Белгород: ИД "Белгород", НИУ "БелГУ", 2019. С. 417-422.

Препринт
Decarbonization and Energy Policy Instruments in the EU: Does Carbon Pricing Prevail?

Stepanov I. A., Albrecht J.

Economics. EC. Высшая школа экономики, 2019. No. 211.

Выступление профессора В.Р. Евстигнеева в цикле семинаров департамента мировой экономики

В рамках цикла открытых научно-исследовательских семинаров департамента мировой экономики выступил д. э. н., профессор В.Р. Евстигнеев с докладом «Дискретная или непрерывная картина будущего? Межвременная (не)состоятельность ценовых ожиданий на рынке производных инструментов».

В своём выступлении профессор В.Р. Евстигнеев представил явное нестационарное решение диффузионного уравнения Фоккера-Планка для функции плотности вероятности базового актива. От неё был сделан переход, основываясь на формализме Якверта, к явному выражению функции плотности вероятности риск-нейтрального распределения, что позволило – далее – провести численную оценку скалярных параметров плотности путём минимизации отклонений аналитических оценок премий опционов на покупку и продажу от эмпирически наблюдаемых цен соответствующих опционов на американском фондовом рынке. Повторяя эту процедуру в отношении различных сроков исполнения опционов, был получен, таким образом, целый ряд решений эволюционного уравнения для одного и того же подлежащего актива (базового инструмента).

После этого задача свелась к выяснению вопроса о том, достаточно ли близки между собой оказываются проекции этих операторов на «настоящее время» (t=0) и на «бесконечно удалённый временной горизонт» (стационарные решения). Если проекции оказываются статистически различимыми («существенно различными»), это означает временную неоднородность ожиданий участников срочного рынка. В известном смысле, Модильяни побеждает Хикса в давнем споре о существовании «когорт», или типов, инвесторов на финансовом рынке.

Открытые научно-исследовательские семинары департамента мировой экономики предоставляют возможность сотрудникам департамента и приглашённым исследователям рассказать коллегам и студентам о своих научных достижениях и о развитии текущих исследований.

Цикл семинаров 2016-2017 академического года завершится в мае выступлением профессора базовой кафедры ВО «Автопромимпорт» факультета мировой экономики и мировой политики А.Ю. Подчуфарова с докладом «Оценка и управление конкурентоспособностью, теория и практика применения».